مقایسه عملکرد روش برنامه ریزی ژنتیک و الگوی سری زمانی arima در پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایران

اقتصاد جهانی به دلیل استفاده عظیم از نفت به عنوان مهم ترین منبع انرژی، تا حدود زیادی به این ماده تجدیدناپذیر وابسته می باشد. به علاوه، پیش بینی قیمت نفت، به علت تأثیر آن بر انتخاب دیگر منابع اساسی انرژی از قبیل گاز طبیعی، انرژی هسته ای، منابع تجدیدپذیر و ... همواره مورد توجه محققین و اقتصاددانان بوده است. تا کنون مطالعات بسیاری به منظور توسعه مدل های توضیح دهنده تغییرات قیمت نفت و ارائه پیش بینی های دقیق تر آن انجام شده است. این مدل ها را به طور کلی می توان در دو دسته مدل های کلاسیک و اکتشافی مدرن جای داد. در این تحقیق تلاش شده است تا کاربرد مدل حاصل از یکی از شاخه های روش برنامه ریزی ژنتیک به عنوان یکی از روش های اکتشافی به نام روش برنامه ریزی چندعبارتی (mep)، در زمینه پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام ایران بررسی و عملکرد آن در مقایسه با مدل کلاسیک خودتوضیح انباشته میانگین متحرک (arima) مورد ارزیابی قرار گیرد. داده های مورد استفاده در تحقیق، قیمت های هفتگی نفت خام سبک ایران در بازه زمانی ابتدای سال 2003 تا هفته انتهایی می سال 2010 بوده که 365 داده اول (مجموعه آموزش) برای برآورد مدل ها و بقیه داده ها (مجموعه آزمون) جهت آزمودن مدل ها به کار گرفته شده اند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور در دو حالت ایستا و پویا، از طریق معیارهای خطا، نشان از عملکرد بهتر روش برنامه ریزی چندعبارتی دارد، اما مقایسه آماری پیش بینی مدل ها با استفاده از آزمون های آماری تنها در حالت پویا بیانگر تفاوت معنی دار بین دقت آن ها می باشد.